בוט מסחר לחוזים עתידיים: מה חשוב לדעת לפני שמאטמטים NQ, ES וזהב
לפני שמקימים בוט מסחר לחוזים עתידיים על NQ/MNQ, ES/MES או זהב (GC/MGC): מפרטי חוזה, מיקרו מול מיני, רולאובר, גודל פוזיציה, סליפאז' וכללי סשן.
בוט מסחר לחוזים עתידיים הוא הגיוני רק במידה שהחוזה שהוא סוחר בו מובן. אותה לוגיקת התראה מתנהגת אחרת לגמרי על הנאסד"ק-100, על ה-S&P 500 ועל הזהב, כי לכל חוזה יש ערך נקודה, גודל טיק, שעות מסחר ואופי משלו. המדריך הזה עובר על מה שכדאי להבין לפני שמאטמטים NQ/MNQ, ES/MES או זהב (GC/MGC): המפרטים, הבחירה בין מיקרו למיני, רולאובר, קביעת גודל פוזיציה מול מגבלת דרוודאון, סליפאז' וכללי סוף יום, ואיך מקימים בוט ב-WeCore. המדריך לא ממליץ על שוק או הגדרה כלשהי.
מפרטי החוזים במבט אחד
המפרטים נקבעים על ידי הבורסה ויכולים להשתנות, ולכן אשרו אותם בדפי החוזה הרשמיים של CME Group: E-mini Nasdaq-100, E-mini S&P 500 ו-Gold, וכן דפי המיקרו המקבילים. הטבלה נועדה להתמצאות בלבד; הדפים של הבורסה הם המקור המחייב, ויש לבדוק בהם כל ערך לפני שקובעים גודל פוזיציה.
| חוזה | סימול | מכפיל | גודל טיק | ערך טיק | חודשי פקיעה |
|---|---|---|---|---|---|
| E-mini Nasdaq-100 | NQ | $20 לנקודת מדד | 0.25 | $5.00 | מרץ, יוני, ספטמבר, דצמבר |
| Micro E-mini Nasdaq-100 | MNQ | $2 לנקודת מדד | 0.25 | $0.50 | מרץ, יוני, ספטמבר, דצמבר |
| E-mini S&P 500 | ES | $50 לנקודת מדד | 0.25 | $12.50 | מרץ, יוני, ספטמבר, דצמבר |
| Micro E-mini S&P 500 | MES | $5 לנקודת מדד | 0.25 | $1.25 | מרץ, יוני, ספטמבר, דצמבר |
| Gold | GC | 100 אונקיות ($100 לכל $1) | $0.10 | $10.00 | פברואר, אפריל, יוני, אוגוסט, אוקטובר, דצמבר (ועוד) |
| Micro Gold | MGC | 10 אונקיות ($10 לכל $1) | $0.10 | $1.00 | פברואר, אפריל, יוני, אוגוסט, אוקטובר, דצמבר (ועוד) |
שעות המסחר נקבעות לפי לוח הזמנים של CME Globex: כמעט מסביב לשעון, מערב יום ראשון ועד אחר הצהריים של יום שישי בשעון החוף המזרחי בארה"ב, עם הפסקת תחזוקה קצרה בכל יום. שעות מדויקות, חגים וסגירות מוקדמות מתפרסמים על ידי CME ומשתנים, אז אל תקבעו אותם בקוד מהזיכרון. המאמר שעות מסחר בחוזים עתידיים מסביר איך בנוי יום המסחר.
מיקרו מול מיני: אותו שוק, גודל אחר
חוזי המיקרו קטנים פי עשרה מהמיני בנאסד"ק, ב-S&P ובזהב, ולכן תזוזה של נקודה שווה פי עשרה פחות. עבור בוט זה חשוב יותר מאשר עבור סוחר אנושי, כי הבוט שולח בדיוק את הכמות שהגדרתם, בכל פעם. שליחת `NQ` במקום `MNQ` היא טעות של פי עשרה בסיכון בדולרים. השוואה מורחבת תמצאו במאמר מיקרו מול מיני.
שתי נקודות מעשיות לאוטומציה:
- מיקרו נותן צעדי גודל פוזיציה עדינים יותר, וזה עוזר כשמרחק הסטופ גדול ביחס לתקציב הסיכון.
- העמלות נגבות לחוזה, ולכן עשרה מיקרו עולים בדרך כלל יותר ממיני אחד באותה חשיפה. בדקו את תעריפון הברוקר.
איך כל שוק מתנהג, בקווים כלליים
אלו תיאורי מבנה, לא תחזיות ולא המלצות.
נאסד"ק-100 (NQ / MNQ)
מדד כבד בטכנולוגיה שבדרך כלל נע יותר נקודות ביום מה-S&P, ולכן סטופ בגודל נתון בנקודות שווה סכום דולרי גדול ממה שנוטים להניח. הנזילות גבוהה מאוד בשעות המסחר האמריקאיות, והוא מגיב לנתונים כלכליים אמריקאיים, לדוחות של חברות טכנולוגיה גדולות ולאירועי בנק מרכזי.
S&P 500 (ES / MES)
מדד ייחוס רחב של חברות גדולות בארה"ב עם נזילות עמוקה מאוד. כל נקודה שווה יותר לחוזה מאשר ב-NQ ($50 לעומת $20). פרסומי נתונים מתוזמנים ופתיחת וסגירת סשן המזומן האמריקאי הם בדרך כלל הרגעים של תנועה מהירה יותר.
זהב (GC / MGC)
זהב הוא חוזה מתכות ב-COMEX. הוא נסחר בדולרים לאונקיה ומושפע מגורמים אחרים: ציפיות לריבית, הדולר האמריקאי, חדשות גיאופוליטיות והודעות של בנקים מרכזיים. הוא נסחר בכמה סשנים אזוריים, ולכן הנזילות משתנה לאורך היום. איננו מציגים כל טענה לגבי ביצועי אסטרטגיה כלשהי בזהב.
טבלת השוואה
| פרמטר | NQ / MNQ | ES / MES | GC / MGC |
|---|---|---|---|
| נכס בסיס | מדד נאסד"ק-100 | מדד S&P 500 | זהב (COMEX) |
| טיק אחד (מיני / מיקרו) | $5.00 / $0.50 | $12.50 / $1.25 | $10.00 / $1.00 |
| נקודה שלמה (מיני / מיקרו) | $20 / $2 | $50 / $5 | $100 / $10 לכל $1 |
| רגישות לחדשות | נתוני ארה"ב, דוחות טכנולוגיה, בנקים מרכזיים | נתוני ארה"ב, בנקים מרכזיים | ריבית, דולר, גיאופוליטיקה |
| דפוס נזילות | מרוכזת בשעות ארה"ב | מרוכזת בשעות ארה"ב | מפוזרת על כמה סשנים |
| מחזור רולאובר | רבעוני | רבעוני | דו-חודשי (ועוד) |
לעולם אל תעתיקו סטופ שנמדד בנקודות משוק אחד לאחר. אותו מספר נקודות הוא סכום דולרי שונה מאוד.
רולאובר וטיקרים רציפים
חוזים עתידיים פוקעים. לכל חודש חוזה יש סימול משלו, למשל MNQZ2026 לחוזה מיקרו נאסד"ק של דצמבר 2026. בוט שקשור לחודש אחד ייתקל בחוזה שפג תוקפו בסוף אותו חודש. את המנגנון מסביר המאמר רולאובר בחוזים עתידיים.
פלטפורמות גרפים פותרות זאת בעזרת טיקרים רציפים כמו `NQ1!`, `ES1!` ו-`GC1!`, שמחברים את החודש הקרוב לסדרה אחת. WeCore מקבל אותם בהודעת ההתראה ומפענח את `NQ1!`, `MNQ1!`, `ES1!`, `MES1!`, `GC1!` ו-`MGC1!` לחוזה החודש הקרוב הנוכחי באופן אוטומטי, כך שאין צורך לערוך את ההתראה בכל רולאובר. שני דברים נשארים באחריותכם: לבחור נכון בין מיני למיקרו, ולזכור שבגרף רציף יש פערי רולאובר, ולכן רמות מחיר מסדרה רציפה יכולות להיזז ברולאובר.
גודל פוזיציה מול דרוודאון של פרופ (מספרים היפותטיים)
נניח חשבון היפותטי עם מגבלת הפסד מקסימלית של $2,500, וכלל אישי לא לסכן יותר מ-10% מהמרווח הזה בעסקה אחת, כלומר $250. המספרים נועדו להמחשת החשבון בלבד.
- סטופ של 20 נקודות ב-NQ הוא $400 לחוזה, כבר מעל התקציב.
- אותן 20 נקודות ב-MNQ הן $40 לחוזה, כך שעד שישה חוזי MNQ נשארים בתוך $250.
- סטופ של 5 נקודות ב-ES הוא $250 לחוזה; ב-MES הוא $25, כלומר עד עשרה חוזי MES.
- סטופ של $4 בזהב הוא $400 לחוזה GC, או $40 לחוזה MGC.
הוסיפו לכל שורה עמלות והקצאה לסליפאז'. וזכרו שבוט יכול לבצע כמה עסקאות ברצף: מגבלות יומיות וטריילינג סופרות את הסכום. הרעיונות שמאחורי החישוב מוסברים ב-סוגי דרוודאון בפרופ פירמות וב-שיטות לקביעת גודל פוזיציה.
סליפאז' וביצוע
בבקטסט בדרך כלל מניחים מילוי נקי במחיר האות. פקודות אמיתיות לא מקבלות את זה. פקודות שוק בתנאים מהירים או בפרסומי נתונים יכולות להתמלא כמה טיקים רחוק יותר, ולטיק יש עלות שונה בכל שוק: $5 ב-NQ, $12.50 ב-ES, $10 ב-GC. פקודות לימיט מקטינות את אי-הוודאות אבל עלולות לפספס את השוק. בשעות הלילה הדלילות הספרד מתרחב, במיוחד במיקרו. כשבודקים בוט, כללו הקצאת סליפאז' ריאלית לכל עסקה ושקלו אם להישאר בצד סביב פרסומים מתוזמנים. עוד במאמר סליפאז' ועלויות ביצוע.
כללי סשן וסגירה עד שעה קבועה
פרופ פירמות רבות דורשות לסגור פוזיציות עד שעה קבועה לפני סוף יום המסחר, וגבול יום המסחר של CME הוא 17:00 שעון שיקגו. לבוט אין אינסטינקט ללכת הביתה, אז בנו את הכלל פנימה: יציאה לפי שעה לפני הדד-ליין של הפירמה, וללא כניסות חדשות אחרי החלון שבחרתם. ימי חג וסגירה מוקדמת דורשים בדיקה ידנית. קראו בכללים של הפירמה עצמה את השעה המדויקת ואם אוטומציה מותרת בכלל; ראו פרופ פירמות שמאפשרות אוטומציה.
איך מקימים בוט ב-WeCore
WeCore היא תוכנה שמחברת את האותות שלכם לחשבון הברוקר שלכם. היא אינה ברוקר, לא מחזיקה כסף ולא סוחרת בשבילכם. יש שתי דרכים נפוצות:
- התראות מ-TradingView. ההתראה שולחת הודעת JSON לכתובת ה-webhook הפרטית שלכם עם הטיקר (למשל `MNQ1!`), הפעולה, הכמות וסטופ ויעד אופציונליים בנקודות. ההקמה מתוארת ב-איך מחברים התראות TradingView ל-WeCore.
- אסטרטגיה משלכם על שרת המסחר שלכם, או משפחה מוכנה מ-WeAlgo, שרצה עם נתוני הברוקר שלכם. בתוך האפליקציה, ה-Strategy Builder (כלים, ואז Strategy Builder, עם תוכנית פעילה) הופך את הכללים הכתובים שלכם לאסטרטגיה ומריץ בקטסט על נתונים היסטוריים שמורים; הוא לא ממציא ולא ממליץ על כללים.
בכל דרך, חשבונות ברוקר חדשים מתחילים במצב סימולציה, שבו פקודות נרשמות אך לא נשלחות. שמרו את כללי הסיכון (הפסד יומי מקסימלי, גודל פוזיציה, סימולים מותרים) לפני המעבר ללייב, וקראו את איך קובעים מגבלות סיכון ב-WeCore. המדריך ל-webhooks של TradingView מפרט את מגבלות המסירה שכדאי להכיר.
אם בא לכם לנסות זאת בסימולציה, אתם מוזמנים לראות את התוכניות או ליצור חשבון כשזה מתאים לכם.
שאלות נפוצות
מה עדיף לאוטמט: NQ, ES או זהב?
אנחנו לא ממליצים על אף שוק. לכל אחד ערך נקודה, לוח זמנים וגורמי השפעה שונים, ולכן השאלה השימושית היא איזה מהם מתאים לכללים ולמגבלות הסיכון שלכם.
האם בוט צריך לסחור במיקרו או במיני?
המיקרו קטן פי עשרה ולכן מאפשר קביעת גודל פוזיציה עדינה יותר מול מגבלת דרוודאון. בכל מקרה, ודאו שהסימול בהתראה תואם לגודל שהתכוונתם אליו.
צריך לשנות את הטיקר כשחוזה פוקע?
אם משתמשים בטיקר רציף כמו MNQ1! או GC1!, WeCore מפענח אותו לחוזה החודש הקרוב באופן אוטומטי. אם מקלידים חוזה עם תאריך, צריך לעדכן אותו ידנית.
איפה מאמתים גודל טיק ושעות מסחר?
בדף מפרט החוזה הרשמי של CME Group לכל מוצר. מפרטים ולוחות חגים יכולים להשתנות, אז בדקו לפני שקובעים גודל לבוט.
אפשר לבדוק בוט עתידיים בלי להסתכן בכסף?
כן. חשבונות ברוקר חדשים ב-WeCore מתחילים במצב סימולציה, ויש גם חשבון סימולציה WeCore Paper. מילויים בסימולציה שונים ממילויים אמיתיים, ולכן התייחסו לתוצאות בזהירות.
המאמר הוא מידע כללי בלבד, אינו ייעוץ השקעות ואינו מבטיח תוצאות. מסחר בחוזים עתידיים כרוך בסיכון גבוה להפסד ואינו מתאים לכולם; האחריות להחלטות היא שלכם.