איך להגדיר מגבלות סיכון אוטומטיות ב-WeCore

מסחר אוטומטי מבצע את מה שאמרת לו, גם כשהשוק מתנהג אחרת ממה שציפית. לכן מגבלות סיכון הן לא תוספת, אלא חלק בסיסי בכל מערך אוטומטי. המדריך הזה מסביר, ברמה עקרונית, אילו מגבלות אפשר להגדיר ב-WeCore, איך לחשוב עליהן ואיך לבדוק אותן לפני שהן פוגשות כסף אמיתי.

שמות המסכים עשויים להשתנות, ולכן נתאר את השלבים לפי האזורים במערכת.

למה מגבלות סיכון משלך, ולא רק של ה-prop firm

ל-prop firms יש כללים משלהן, כמו מגבלת הפסד יומית או drawdown. אם לא מכירים אותם היטב, כדאי לקרוא את ההסבר על מגבלות הפסד יומיות.

הבעיה היא שהכללים של החברה הם קו אדום: חצית אותו, החשבון בדרך כלל נכשל. מגבלה אישית נועדה לעצור אותך לפני הקו הזה. היא נותנת מרווח לשגיאות, להחלקה (slippage) ולתנועות חדות, ולכן מומלץ להגדיר אותה מחמירה יותר מהכלל של החברה.

דוגמה היפותטית: אם מגבלת ההפסד היומית של החשבון היא 1,000 דולר, אפשר להגדיר מגבלה אישית של 600 או 700 דולר. ההבדל הזה הוא המרווח שלך.

שלב 1: לפתוח את מסך הסיכון לכל חשבון

לכל חשבון מחובר יש סט כללי סיכון משלו. מומלץ להיכנס לאזור הסיכון מיד אחרי חיבור כל חשבון ולשמור את ההגדרות, גם אם בינתיים משאירים ערכי ברירת מחדל זהירים.

יש לזה גם סיבה מעשית: כל חשבון חדש מתחיל במצב סימולציה, ואי אפשר להעביר אותו למסחר אמיתי לפני שכללי הסיכון שלו נשמרו לפחות פעם אחת.

שלב 2: מה אפשר להגדיר

אלה סוגי הבקרות העיקריים:

• הפסד יומי מקסימלי - סכום בדולרים. כשהרווח וההפסד של היום מגיעים למינוס הסכום הזה, אותות כניסה חדשים נחסמים.
• מספר פוזיציות פתוחות מקסימלי - כמה פוזיציות יכולות להיות פתוחות בו-זמנית.
• גודל פוזיציה מקסימלי - המספר הגדול ביותר של חוזים בפקודה אחת. זו הגנה חשובה מפני טעות בהתראה או בקוד.
• סימבולים מותרים - רשימת מוצרים שמותר לסחור בהם. ההתאמה נעשית לפי שורש המוצר, כך שגלגול חוזה רבעוני לא שובר את הרשימה.
• סגירה אוטומטית בהגעה למגבלה - אופציה שסוגרת את כל הפוזיציות ומבטלת פקודות ממתינות בחשבון כשההפסד הממומש של היום מגיע למגבלה.
• הגנה לפני חדשות - אפשרות להזיז את הסטופ לנקודת הכניסה לפני אירוע כלכלי בעל השפעה גבוהה.

חלק מההגנות האקטיביות (כמו סגירה אוטומטית) תלויות בתוכנית. בדוק מה כלול אצלך באזור הסיכון עצמו.

שלב 3: להבין מה כל מגבלה עושה בפועל

זה החלק שרבים מדלגים עליו, והוא חשוב:

• חסימת כניסות היא לא סגירה. בלי הסגירה האוטומטית, מגבלת ההפסד היומית רק מונעת כניסות חדשות. עסקה פתוחה ממשיכה לרוץ עד הסטופ, היעד או אות יציאה.
• הסגירה האוטומטית סופרת גם הפסד פתוח. היא מחברת את ההפסד הממומש של היום להפסד הלא ממומש של הפוזיציות הפתוחות; כשיחד הם מגיעים למגבלה, הפוזיציות הפתוחות נסגרות והפקודות הממתינות מבוטלות. ה-prop firm שלך עשויה למדוד את המגבלה שלה אחרת, לכן כדאי להשאיר מרווח.
• פעולות שמקטינות סיכון תמיד עוברות. יציאה, ביטול, העברה לנקודת כניסה והגנה על פוזיציה לא נחסמות, גם כשמגבלה פעילה. כלל סיכון לא אמור לנעול אותך בתוך עסקה.
• הפסד יומי נמדד לכל חשבון בנפרד. אם יש לך כמה חשבונות, לכל אחד יש מגבלה משלו.

שלב 4: ליישר את המגבלות מול כללי החברה

לפני שממלאים מספרים, פתח את מרכז העזרה הרשמי של ה-prop firm וקרא את הכללים הנוכחיים של החשבון הספציפי שלך. כללים משתנים, ולפעמים שונים בין סוגי חשבונות באותה חברה.

שאלות שכדאי לענות עליהן:

1. האם מגבלת ההפסד היומית רכה (נעילה ליום) או קשה (כישלון החשבון)?
2. האם היא כוללת הפסד לא ממומש?
3. מתי מתחיל ונגמר "יום מסחר" לפי החברה?
4. מה מגבלת החוזים המותרת בשלב הנוכחי של החשבון?
5. איך עובד ה-drawdown, ואיך הוא משתנה עם הרווח? רקע יש במדריך על סוגי drawdown.

אחרי זה קבע מגבלות אישיות מחמירות יותר בכל אחד מהסעיפים, ובמיוחד בגודל הפוזיציה ובהפסד היומי.

שלב 5: לבדוק את המגבלות בסימולציה

במצב סימולציה כל הכללים ממשיכים לרוץ, אבל הפקודות לא מגיעות לברוקר. כל פקודה מסומנת כסימולציה, כולל הערה על מה היה נחסם אילו זה היה אמיתי.

כדאי לנצל את זה:

• שלח בכוונה התראה עם כמות גדולה מהמותר וראה שהיא נחסמת.
• נסה סימבול שלא ברשימה המותרת.
• עקוב אחרי יום שבו ההפסד המדומה מתקרב למגבלה ובדוק את ההתנהגות.

אם התוצאה לא תואמת את הציפייה, עדיף לגלות את זה עכשיו. מידע נוסף על בניית שכבות הגנה יש במדריך לניהול סיכונים למסחר אלגוריתמי.

שלב 6: לבדוק שוב אחרי כל שינוי

מגבלות סיכון הן לא הגדרה חד-פעמית:

• שינית גודל חשבון או עברת שלב אצל ה-prop firm? עדכן את המגבלות.
• הוספת אסטרטגיה או מוצר חדש? עדכן את רשימת הסימבולים ובדוק את הגודל.
• החברה עדכנה כללים? יישר מחדש.

דוגמה: מילוי ההגדרות לחשבון אחד

נניח חשבון prop היפותטי עם מגבלת הפסד יומית רכה של $1,000, מגבלת חוזים של 5 חוזים מלאים בשלב הנוכחי, ואסטרטגיה שסוחרת רק ב-MNQ. איך זה מתורגם להגדרות?

שים לב שתקרת הגודל נקבעה לפי מה שהאסטרטגיה עושה בפועל, ולא לפי המקסימום שהחברה מתירה. כך, אם התראה משובשת מבקשת פי עשרה, היא נחסמת הרבה לפני שהיא מתקרבת לגבול של החברה. הערכים בטבלה היפותטיים בלבד.

טעויות נפוצות בהגדרה

• להעתיק את המספרים של החברה כמו שהם - כך לא נשאר שום מרווח.
• להגדיר גודל מקסימלי גבוה "ליתר ביטחון" - תקרה שאף פעם לא קרובה לגודל האמיתי לא מגינה מפני טעות.
• לשכוח להוסיף מוצר חדש לרשימה - ואז לחשוב שהאסטרטגיה הפסיקה לעבוד, כשבפועל ההתראות נחסמות.
• להניח שהמגבלה סוגרת פוזיציות - כשבפועל היא רק חוסמת כניסות, אם הסגירה האוטומטית לא פעילה.

נקודות חשובות

• מגבלה אישית צריכה להיות מחמירה יותר מהכלל של ה-prop firm, כדי להשאיר מרווח.
• הגדר ושמור כללי סיכון לכל חשבון מיד אחרי החיבור. בלי זה אין מעבר למסחר אמיתי.
• הבן את ההבדל בין חסימת כניסות לבין סגירה אוטומטית, ובין הפסד ממומש ללא ממומש.
• פעולות שמקטינות סיכון תמיד עוברות.
• בדוק את המגבלות בסימולציה, ועדכן אותן בכל שינוי.

WeCore יכולה לאכוף את המגבלות האלה באופן אוטומטי על כל חשבון מחובר. הדרך הזהירה להתחיל היא להגדיר אותן, להשאיר את החשבון במצב סימולציה, ולראות שהן מתנהגות בדיוק כמו שתכננת לפני שמכבים את הסימולציה.