סטופ לוס אוטומטי וטייק פרופיט בחוזים עתידיים: מדריך לבוטים

סטופ לוס אוטומטי הוא פקודת הגנה שהמערכת מצמידה לפוזיציה בלי שתלחצו על כלום. באוטומציה של חוזים עתידיים זו החלק החשוב ביותר בצנרת, כי בוט שיכול לפתוח פוזיציות ולא יכול להגביל אותן באופן אמין הוא בוט שהמקרה הגרוע שלו אינו מוגדר. המדריך מסביר איך בדרך כלל מטפלים בסטופ, ביעד ובהזזה לברייקאבן במערך אוטומטי: איפה הפקודות יושבות, איך נקודות הופכות לטיקים, למה יציאות חייבות לעבור דרך כל חסם סיכון, מה מתג חירום עושה, ואיך גודל החוזה משנה את הסיכון בדולרים של אותו סטופ.

המדריך מתאר מנגנונים כלליים ואת הדרך ש-WeCore מטפלת בהם. הוא לא ממליץ על מרחק סטופ, יעד או אסטרטגיה, וסטופ לא מסיר סיכון: הוא עלול להתמלא במחיר גרוע מהרמה שלו, במיוחד בשוק מהיר. למסגרת הרחבה קראו קודם ניהול סיכונים למסחר אלגוריתמי.

איפה הסטופ יושב: פקודות ברקט בברוקר

יש שתי דרכים ליישם סטופ אוטומטי:

1. סטופ בתוכנה. התוכנה שלכם עוקבת אחרי המחיר ושולחת יציאה כשחוצים אותו. אם התוכנה, השרת או החיבור לאינטרנט נופלים, שום דבר לא יוצא.
2. סטופ בצד הברוקר. הסטופ והיעד הם פקודות פעילות אצל הברוקר, צמודות לכניסה. כשהסטופ והיעד קשורים כך שמילוי של אחד מבטל את השני קוראים להן פקודות ברקט (OCO). הן ממשיכות להגן על הפוזיציה גם אם התוכנה שלכם לא מחוברת.

הגנה בצד הברוקר היא בסיס יציב יותר. יש דברים שהברוקר לא עושה לבד, כמו הזזת סטופ אחרי שהמחיר זז לטובתכם, וצריך לשם כך תוכנה שעוקבת אחרי השוק. לכן רוב המערכים משלבים: ברקט אצל הברוקר מהמילוי הראשון, ותוכנה שמתאימה אותו.

ב-WeCore אפשר לשלוח בהתראת הכניסה גם את הסטופ והיעד באותה הודעה. ה-JSON של ההתראה משתמש ב-`stopLoss` עם סוג וכמות בנקודות, וב-`takeProfit` עם כמות בנקודות. הפורמט המדויק ודוגמה באיך מחברים התראות TradingView ל-WeCore. אפשר גם להגדיר ערכי סטופ ויעד ברירת מחדל לכל אסטרטגיה בדשבורד, עם אפשרות לתת להתראה לדרוס אותם.

לחלק מהברוקרים יש מתג משלהם. בחשבונות ProjectX / TopstepX, למשל, צריך להפעיל בהגדרות הסיכון של החשבון את מצב ברקט OCO האוטומטי, אחרת הפלטפורמה דוחה כניסה שמגיעה עם סטופ או יעד. WeCore לא שולחת את הכניסה בלי ההגנה שביקשתם, ולכן התסמין הוא פקודה שנדחתה ולא פוזיציה בלי הגנה. בדקו בדפי ההגדרות העדכניים של הברוקר.

נקודות, טיקים ודולרים

מחירי חוזים עתידיים זזים בטיקים. נקודה היא מספר שלם של יחידות מחיר, וטיק הוא הצעד הקטן ביותר המותר. בחוזי מדדי המניות שמופיעים במיני מול מיקרו הטיק הוא 0.25 נקודה, כלומר נקודה אחת היא ארבעה טיקים.

פורמט ההתראה של WeCore מקבל מרחקי סטופ ויעד בנקודות. בחוזים עתידיים מוכרים WeCore ממירה את הנקודות לטיקים של הברוקר בשבילכם, והמחירים מעוגלים לטיק תקף. בסימבול שהיא לא מזהה היא לא מצמידה סטופ או יעד במקום לנחש המרה. זו בחירה מכוונת של בטיחות, ולכן כדאי לוודא בסימולציה שהסטופ אכן מופיע בפקודה לפני שעוברים לחי.

בדיקה מהירה לכל סטופ: מרחק בנקודות, כפול ערך נקודה, כפול מספר חוזים, נותן את הסיכון בדולרים אם הסטופ מתמלא בדיוק ברמתו. עמלות וסליפג' נוספים מעבר לכך.

מיני מול מיקרו: אותו סטופ, פי עשרה בדולרים

חוזי מיני ומיקרו עוקבים אחרי אותו מדד אבל לכל אחד ערך נקודה שונה. כפי שמופיע במאמר מיני מול מיקרו, ל-MNQ יש 2 דולר לנקודה ול-NQ 20 דולר; ל-MES 5 דולר ול-ES 50.

חשבון היפותטי, עם מספרים שהומצאו ובלי המלצה: סטופ של 15 נקודות הוא 30 דולר לחוזה ב-MNQ ו-300 דולר לחוזה ב-NQ. עם 3 חוזי MNQ הסטופ מייצג 90 דולר אם הוא מתמלא ברמתו; עם 3 חוזי NQ הוא 900 דולר. שליחת סימבול שגוי בהתראה מכפילה את החשיפה פי עשרה בעוד שמרחק הסטופ בנקודות נראה זהה. זו אחת הטעויות הנפוצות והניתנות למניעה באוטומציה בחוזים עתידיים, ולכן הפכו את הסיכון בדולרים, ולא רק בנקודות, לחלק מבדיקת טרום העסקה, והשאירו את רשימת הסימבולים בהגדרות הסיכון צרה.

יציאות תמיד עוברות את חסמי הסיכון

כללי סיכון קיימים כדי למנוע מהמערכת לקחת יותר סיכון: הפסד יומי מקסימלי, מספר פוזיציות פתוחות, גודל פוזיציה, סימבולים מותרים ושעות מסחר. כלל שחוסם כניסות חדשות אסור שיחסום יציאת הגנה, אחרת הוא ילכוד פוזיציה מפסידה.

ב-WeCore פעולות exit, cancel, breakeven ו-protect תמיד עוברות, גם כשכלל סיכון חוסם כניסות חדשות. זה עיקרון פשוט: כל מה שמקטין סיכון מותר; רק מה שמוסיף סיכון כפוף למגבלות. כשאתם מתכננים זרימה משלכם, בדקו שהכלים שלכם פועלים באותו עיקרון.

ברייקאבן ופעולות protect

שתי פעולות בהתראה מטפלות בפוזיציה שכבר פתוחה:

• breakeven מזיז את הסטופ למחיר הכניסה. בחדר המסחר ובכלי העתקת העסקאות של WeCore זה קורה רק כשהפוזיציה כבר ברווח; אם העסקה בהפסד ההזזה מדולגת עם הסבר, והסטופ המקורי נשאר.
• protect מצמיד סטופ ויעד לפוזיציה פתוחה שאין להם, למשל כזו שנפתחה בלי הגנה.

ההתראה לשתיהן היא אותו JSON עם `action` אחר, והרמות מעוגלות לטיק תקף. חלק מההזזות האוטומטיות, כמו טריילינג סטופ וברייקאבן אוטומטי, תלויות בתוכנה שעוקבת אחרי המחיר. בשרת המסחר העצמי של הלקוח זה רץ על אותו שרת, ולכן הוא צריך להיות דלוק ומחובר. בדקו את תיאור התכונה העדכני לברוקר ולמערך שלכם, כי לא כל שילוב תומך בכל פעולה.

סטופ שמוזז הוא בחירת תכנון עם פשרה: הזזה מוקדמת לברייקאבן מגינה מפני החזרת רווח שטרם מומש, אבל היא גם עלולה להוציא עסקה על רעש רגיל שהייתה ממשיכה. בדקו איך זה מתנהג בסימולציה, לא רק בבקטסט.

מגבלה יומית וסגירה אוטומטית

סטופ לעסקה מגביל פוזיציה אחת. מגבלת הפסד יומית מגבילה את היום. בהגדרות הסיכון של WeCore קובעים הפסד יומי מקסימלי בדולרים. כשההפסד הממומש של היום מגיע אליו, כניסות חדשות נחסמות; רווח והפסד לא ממומשים לא נספרים בהשוואה. במסלולי Prop ו-Fleet אפשר להפעיל גם סגירה אוטומטית, שסוגרת פוזיציות פתוחות ומבטלת פקודות ממתינות פעם אחת ביום מסחר; היא סופרת את ההפסד הממומש של היום יחד עם ההפסד הפתוח (הלא ממומש), ולכן יכולה לפעול עוד לפני שנסגרה עסקה. המגבלה נספרת לכל חשבון ברוקר, ויום המסחר מתאפס ב-17:00 שעון שיקגו.

זכרו את הכללים של החברה עצמה. כלל הפסד יומי או דראודאון של חברת פרופ חל אצל החברה, והמגבלה של WeCore היא שכבה נוספת שאתם מגדירים ולא תחליף. איך הכללים האלה נראים, ראו מגבלות הפסד יומי בהסבר.

מתג החירום

מתג החירום הוא פעולה מיידית. כשלוחצים עליו הוא מבטל את כל הפקודות הפעילות וסוגר את כל הפוזיציות בחשבון באותו רגע. הוא לא נעילה: החשבון לא נחסם אחר כך, ולכן אות חדש שמגיע אחרי הלחיצה יכול לפתוח עסקה שוב. כדי להפסיק לסחור, השביתו את החשבון או נתקו את האסטרטגיה. אנשים מופתעים מזה לא פעם, אז תרגלו את זה בסימולציה לפני שתצטרכו.

סטופ מעבר למבנה: שיקול תכנוני

רעיון אחד שחלק מהסוחרים שוקלים הוא באפר: במקום למקם סטופ בדיוק ברמה בולטת כמו גבוה או נמוך אחרון, למקם אותו במרחק מה מעבר לה, כך שנגיעה קצרה ברמה לא תסיים את העסקה. ההנמקה היא שרמות בולטות מושכות ריכוזי פקודות ותנועות קצרות דרכן. הפשרה ישירה: סטופ רחב יותר פירושו יותר דולרים בסיכון לחוזה, ולתקציב סיכון קבוע זה אומר פחות חוזים. אם באפר כלשהו משפר תוצאות באסטרטגיה נתונה זו שאלה אמפירית שאי אפשר לענות עליה באופן כללי, ושום דבר כאן אינו המלצה על מרחק. אם אתם רוצים לבחון את זה, בדקו על החוקים והמכשירים שלכם, כולל עלויות, וחשבו את גודל הפוזיציה ממרחק הסטופ ולא להפך.

צ'קליסט לסטופים במערך אוטומטי

1. לכל כניסה יש סטופ, או שאחריה מגיעה פעולת protect.
2. הסטופ הוא פקודה פעילה אצל הברוקר כשהברוקר תומך בכך.
3. אתם יודעים את המרחק בנקודות, את ערך הנקודה ואת הסיכון בדולרים עבור הסימבול שאתם באמת שולחים.
4. מיני ומיקרו לא מתבלבלים; רשימת הסימבולים המותרים צרה.
5. יציאות, ביטולים וברייקאבן לא נחסמים על ידי כללי סיכון.
6. מגבלת הפסד יומי שמורה, ואתם יודעים אם סגירה אוטומטית פעילה.
7. תרגלתם את מתג החירום ואתם יודעים שהוא לא נועל את החשבון.
8. בדקתם את כל השרשרת בסימולציה קודם.

איפה WeCore נכנסת

WeCore מחברת את התראות TradingView או את האסטרטגיות שלכם לחשבון הברוקר או הפרופ, מפעילה את כללי הסיכון שקבעתם, ומתחילה חשבונות חדשים במצב סימולציה כדי שאפשר יהיה לבדוק את פקודות הסטופ והיעד בלי שהן נשלחות לברוקר. אפשר לראות את המסלולים או לפתוח חשבון ולנסות את שדות הסטופ והיעד בסימולציה. אם אתם רוצים לתאר חוקים משלכם בכתב, ה-Strategy Builder בתוך האפליקציה (Tools, ואז Strategy Builder, עם מסלול Start, Prop או Fleet פעיל) יכול להפוך אותם לאסטרטגיה, ואפשרויות מוכנות מתוארות בעמוד WeAlgo. להגדרת המגבלות עצמן ראו איך מגדירים מגבלות סיכון ב-WeCore.

שאלות נפוצות

האם אסטרטגיה אוטומטית צריכה תמיד סטופ?

זו החלטת תכנון שלכם, אבל מערכת אוטומטית בלי מקרה גרוע מוגדר לכל עסקה או לכל יום קשה להבנה. סטופ לא מסיר סיכון, כי הוא עלול להתמלא מעבר לרמתו בשוק מהיר.

מה ההבדל בין סטופ בתוכנה לסטופ בברוקר?

סטופ בתוכנה תלוי בכך שהתוכנה והחיבור שלכם חיים. סטופ בצד הברוקר הוא פקודה פעילה שנשארת גם אם התוכנה שלכם מנותקת.

האם מתג החירום מפסיק את הבוט מלסחור?

לא. הוא סוגר את כל הפוזיציות ומבטל את כל הפקודות באותו רגע, אבל החשבון נשאר פעיל. כדי להפסיק עסקאות חדשות, השביתו את החשבון או נתקו את האסטרטגיה.

למה ברייקאבן לא הזיז את הסטופ?

ברייקאבן מזיז את הסטופ למחיר הכניסה רק כשהפוזיציה ברווח. אם העסקה בהפסד, ההזזה מדולגת והסטופ המקורי נשאר.

האם מרחקי סטופ הם בנקודות או בטיקים?

בהתראות WeCore הם בנקודות, ו-WeCore ממירה אותם לטיקים של הברוקר בחוזים עתידיים מוכרים. ודאו בסימולציה שהפקודה מציגה את הסטופ שהתכוונתם אליו.

המאמר הוא מידע כללי, אינו ייעוץ השקעות ואינו מבטיח תוצאה כלשהי. פקודת סטופ אינה מבטיחה מילוי במחיר מסוים. מסחר בחוזים עתידיים כרוך בסיכון גבוה להפסד.