Automatisierte Risikolimits in WeCore einstellen

Automatisierter Handel tut genau das, was Sie ihm aufgetragen haben – auch dann, wenn sich der Markt anders verhält als erwartet. Deshalb sind Risikolimits kein Extra, sondern ein Grundbestandteil jedes automatisierten Setups. Dieser Leitfaden erklärt auf konzeptioneller Ebene, welche Limits Sie in WeCore festlegen können, wie Sie darüber nachdenken sollten und wie Sie sie testen, bevor echtes Geld im Spiel ist.

Bildschirmbezeichnungen können sich ändern, daher beziehen sich die Schritte auf Bereiche der App.

Warum eigene Limits und nicht nur die der Prop Firm

Prop Firms haben eigene Regeln, etwa ein Tagesverlustlimit oder einen Drawdown. Wenn Sie damit nicht vertraut sind, lesen Sie die Erklärung zu Tagesverlustlimits.

Das Problem: Die Regeln der Firma sind eine rote Linie – wer sie überschreitet, verliert in der Regel das Konto. Ein persönliches Limit soll Sie vor dieser Linie stoppen. Es lässt Spielraum für Fehler, Slippage und heftige Bewegungen, deshalb empfiehlt es sich, es strenger als die Regel der Firma anzusetzen.

Ein hypothetisches Beispiel: Beträgt das Tagesverlustlimit des Kontos $1,000, könnten Sie ein persönliches Limit von $600 oder $700 setzen. Diese Differenz ist Ihr Puffer.

Schritt 1: Den Risikobereich für jedes Konto öffnen

Jedes verbundene Konto hat seinen eigenen Satz an Risikoregeln. Es empfiehlt sich, den Risikobereich direkt nach dem Verbinden jedes Kontos zu öffnen und die Einstellungen zu speichern, auch wenn Sie vorerst vorsichtige Standardwerte beibehalten.

Es gibt auch einen praktischen Grund: Jedes neue Konto startet im Modus Simulation und kann erst auf echten Handel umgestellt werden, wenn seine Risikoregeln mindestens einmal gespeichert wurden.

Schritt 2: Was Sie einstellen können

Das sind die wichtigsten Arten von Kontrollen:

• Maximaler Tagesverlust – ein Betrag in Dollar. Erreicht das Tagesergebnis minus diesen Betrag, werden neue Einstiegssignale blockiert.
• Maximale offene Positionen – wie viele Positionen gleichzeitig offen sein dürfen.
• Maximale Positionsgröße – die höchste Zahl an Kontrakten in einer einzelnen Order. Ein wichtiger Schutz gegen Fehler in einem Alert oder im Code.
• Erlaubte Symbole – eine Liste der Produkte, die Sie handeln dürfen. Abgeglichen wird über die Produktwurzel, sodass der quartalsweise Kontraktwechsel die Liste nicht bricht.
• Auto-Close bei Erreichen des Limits – eine Option, die alle Positionen glattstellt und offene Orders auf dem Konto storniert, wenn der heutige realisierte Verlust das Limit erreicht.
• News-Schutz – eine Option, den Stop vor einem wichtigen Wirtschaftsereignis auf den Einstiegspreis zu ziehen.

Einige der aktiven Schutzfunktionen (etwa Auto-Close) hängen von Ihrem Plan ab. Was bei Ihnen enthalten ist, sehen Sie im Risikobereich selbst.

Schritt 3: Verstehen, was jedes Limit tatsächlich tut

Diesen Teil überspringen viele, dabei ist er wichtig:

• Einstiege blockieren heißt nicht schließen. Ohne Auto-Close verhindert das Tagesverlustlimit nur neue Einstiege. Ein offener Trade läuft weiter, bis Stop, Ziel oder ein Ausstiegssignal greift.
• Auto-Close zählt auch offene Verluste. Es addiert den realisierten Tagesverlust und den unrealisierten Verlust offener Positionen; erreichen beide zusammen das Limit, werden offene Positionen geschlossen und wartende Orders storniert. Ihre Prop-Firma misst ihr eigenes Limit eventuell anders, planen Sie also einen Puffer ein.
• Risikomindernde Aktionen gehen immer durch. Ausstiege, Stornos, das Ziehen auf Breakeven und das Absichern einer Position werden nicht blockiert, auch nicht während ein Limit aktiv ist. Eine Risikoregel sollte Sie nie in einem Trade gefangen halten.
• Der Tagesverlust wird pro Konto gemessen. Wenn Sie mehrere Konten haben, hat jedes sein eigenes Limit.

Schritt 4: Die Limits auf die Regeln der Firma abstimmen

Bevor Sie Zahlen eintragen, öffnen Sie das offizielle Help Center der Prop Firm und lesen Sie die aktuellen Regeln für Ihr konkretes Konto. Regeln ändern sich und unterscheiden sich manchmal zwischen Kontotypen derselben Firma.

Fragen, die Sie beantworten sollten:

1. Ist das Tagesverlustlimit weich (Sperre für den Tag) oder hart (Konto verloren)?
2. Schließt es unrealisierte Verluste ein?
3. Wann beginnt und endet ein „Handelstag" laut der Firma?
4. Wie hoch ist das Kontraktlimit in der aktuellen Phase des Kontos?
5. Wie funktioniert der Drawdown, und wie bewegt er sich mit dem Gewinn? Hintergründe im Leitfaden zu Drawdown-Arten.

Setzen Sie dann persönliche Limits, die in jedem dieser Bereiche strenger sind, vor allem bei Positionsgröße und Tagesverlust.

Schritt 5: Die Limits in der Simulation testen

Im Simulationsmodus laufen alle Regeln weiter, aber die Orders erreichen den Broker nicht. Jede Order wird als Simulation markiert, einschließlich eines Hinweises, was blockiert worden wäre, wenn sie echt gewesen wäre.

Nutzen Sie das:

• Senden Sie absichtlich einen Alert mit einer Menge über der erlaubten Größe und prüfen Sie, ob er blockiert wird.
• Probieren Sie ein Symbol, das nicht auf der Liste der erlaubten Symbole steht.
• Verfolgen Sie einen Tag, an dem sich der simulierte Verlust dem Limit nähert, und prüfen Sie das Verhalten.

Entspricht das Ergebnis nicht Ihrer Erwartung, ist es weit besser, das jetzt herauszufinden. Mehr zum Aufbau von Schutzebenen im Leitfaden zum Risikomanagement für Algo-Trader.

Schritt 6: Nach jeder Änderung erneut prüfen

Risikolimits sind keine einmalige Einstellung:

• Kontogröße geändert oder in eine neue Phase bei der Prop Firm gewechselt? Aktualisieren Sie die Limits.
• Eine neue Strategie oder ein neues Produkt hinzugefügt? Aktualisieren Sie die Symbolliste und prüfen Sie die Größe.
• Die Firma hat ihre Regeln geändert? Stimmen Sie neu ab.

Das Wichtigste in Kürze

• Ein persönliches Limit sollte strenger sein als die Regel der Prop Firm, um einen Puffer zu lassen.
• Legen Sie für jedes Konto direkt nach dem Verbinden Risikoregeln fest und speichern Sie sie. Ohne das ist kein Wechsel zum echten Handel möglich.
• Verstehen Sie den Unterschied zwischen dem Blockieren von Einstiegen und Auto-Close sowie zwischen realisiertem und unrealisiertem Verlust.
• Risikomindernde Aktionen gehen immer durch.
• Testen Sie die Limits in der Simulation und aktualisieren Sie sie nach jeder Änderung.

WeCore kann diese Limits auf jedem verbundenen Konto automatisch durchsetzen. Der vorsichtige Einstieg: Limits festlegen, das Konto im Simulationsmodus lassen und beobachten, ob sie sich genau wie geplant verhalten, bevor Sie die Simulation abschalten.