Копирование сделок между своими счетами: практический гид

Трейдеры с несколькими счетами - например, несколько счетов в проп-фирмах или личный счёт рядом с фондированным - быстро понимают, что вручную ставить одну и ту же сделку на каждом счёте медленно и чревато ошибками. Здесь помогает копировщик сделок (trade copier): инструмент, который копирует ордера с одного счёта на другие. В статье разберём, как он работает, что может пойти не так и что проверить перед стартом.

Ведущий и ведомые: базовая структура

В большинстве систем есть ведущий счёт, где принимается решение - вручную или автоматической стратегией, - и ведомые счета, которые получают копию каждого ордера. Когда на ведущем открывается позиция, система отправляет соответствующий ордер на каждый ведомый; когда позиция закрывается, уходит ордер на закрытие.

Есть два основных подхода:

• Копирование на уровне ордеров: каждый ордер, отправленный на ведущий счёт, отправляется и на ведомые. Быстро, но если на одном ведомом ордер отклонён, его состояние может разойтись с ведущим.
• Копирование на уровне позиций: система сравнивает позицию каждого ведомого с позицией ведущего и исправляет расхождения. Чуть медленнее, но устойчивее к сбоям.

Многие системы совмещают оба подхода: отправляют ордера сразу и сверяют позиции в фоне.

Множители размера

Не все счета одинаковы. Один может быть крупнее, у фондированного счёта может быть более низкий лимит контрактов. Поэтому для каждого ведомого обычно задают множитель: если ведущий входит двумя контрактами, а множитель ведомого 0.5, ведомый входит одним.

Следите за округлением. Множитель 0.5 при одном контракте на ведущем даёт половину контракта, а половину контракта торговать нельзя. Система должна решить: округлить вверх, вниз или пропустить. Здесь очень помогают микро-контракты: десять MNQ примерно эквивалентны одному NQ, что позволяет подбирать размер гораздо точнее. Другой вариант - задать фиксированный размер для каждого счёта вместо множителя.

Синхронизация выходов

Входы - простая часть. Ломается копирование на выходах. Несколько ситуаций, которые стоит продумать заранее:

1. Стоп и тейк на стороне брокера: если у ведущего есть ордера стоп и тейк, воспроизводятся ли они на ведомых как реальные ордера, или ведомые просто ждут выхода ведущего?
2. Ручной выход на ведомом: если вы закроете позицию ведомого вручную, не попытается ли система её «исправить» и открыть заново?
3. Частичный выход: если ведущий закрывает половину позиции, ведомые должны закрыть пропорциональную часть, и здесь тоже действует округление.
4. Обрыв связи: если связь с ведомым пропала посреди сделки, что произойдёт, когда она восстановится?

Лучше, чтобы у каждого ведомого был собственный стоп на стороне брокера: тогда даже если в цепочке копирования что-то сломается, убыток на каждом счёте ограничен.

Задержки и частичные исполнения

Даже при быстром копировании между исполнением на ведущем и на ведомых есть временной разрыв. На спокойном рынке он почти незаметен, но на быстром движении каждый ведомый может получить немного другую цену. Когда вы копируете на несколько счетов, общее число контрактов, выходящих на рынок, растёт, а вместе с ним и проскальзывание; подробности - в статье проскальзывание и издержки исполнения.

Частичное исполнение - это когда лимитный ордер исполняется только на часть объёма. Если ведущий исполнил три контракта из четырёх, должны ли ведомые копировать четыре или три? А если ведомый исполнился частично, а ведущий уже вышел? Хорошая система отслеживает фактическую позицию, а не только отправленный ордер.

Правила проп-фирм

Это самое важное, что нужно проверить, потому что нарушение правил может стоить вам счёта. Проп-фирмы сильно различаются в этом вопросе, и их правила время от времени меняются. Что искать в официальном справочном центре каждой фирмы:

• Копирование между своими счетами: одни фирмы прямо разрешают копирование между счетами одного трейдера, другие ограничивают число счетов, третьи запрещают его на определённых этапах.
• Копирование чужих сделок: копирование сигналов другого трейдера или внешнего сервиса - отдельная история, часто запрещённая или более ограниченная.
• Автоматизация в целом: разрешены ли боты и на каком этапе.
• Лимиты счетов: сколько фондированных счетов можно держать одновременно.
• Копирование между фирмами: если вы копируете со счёта одной фирмы на счёт другой, нужно соблюдать правила обеих.

Не полагайтесь на форумы или на то, что было верно год назад. Читайте актуальный документ, а если что-то неясно, спросите поддержку письменно. О работе с несколькими счетами - в статье масштабирование счетов в проп-фирмах.

Реальный риск: коррелированные убытки

Копирование не распределяет риск, а умножает его. Если у вас пять счетов копируют одну стратегию, один плохой день - это плохой день на пяти счетах. Если стратегия уходит в просадку, все счета уходят в неё вместе.

Гипотетический пример: допустим, на каждом счёте дневной лимит убытка Y, и в какой-то день стратегия потеряла 0.8Y. На одном счёте это тяжёлый день. На пяти счетах это суммарный убыток 4Y, и все счета оказываются у своего лимита в один и тот же момент.

Поэтому:

• Задавайте отдельные лимиты риска для каждого счёта, а не только для ведущего.
• Подумайте о меньшем размере на каждом ведомом, чем вы торговали бы на одном счёте.
• Будьте готовы к тому, что любой убыток ударит по всем счетам сразу.
• Отслеживайте состояние каждого счёта отдельно, включая оставшуюся просадку.

Чек-лист перед стартом

• Прочитали ли вы политику копирования и автоматизации каждой нужной проп-фирмы?
• Задан ли размер или множитель для каждого счёта, и понимаете ли вы, как работает округление?
• Есть ли у каждого ведомого стоп на стороне брокера?
• Знаете ли вы, что происходит при ручном выходе, частичном выходе и обрыве связи?
• Есть ли дневной лимит убытка для каждого счёта?
• Проверили ли вы всю цепочку в симуляции?

Главное

• Копировщик копирует ордера с ведущего счёта на ведомые - на уровне ордеров, позиций или обоих.
• Множители и округление требуют планирования; микро-контракты помогают.
• Выходы, частичные исполнения и обрывы связи - места, где копирование ломается.
• Правила проп-фирм сильно различаются; всегда проверяйте официальный источник.
• Копирование умножает риск. Лимиты на каждый счёт обязательны.

WeCore позволяет копировать сделки между вашими собственными счетами с размером и лимитами риска, заданными для каждого счёта; есть практическое руководство на эту тему. Начните с режима симуляции и убедитесь, что правила каждой фирмы это допускают.