Come impostare limiti di rischio automatici in WeCore

Il trading automatico fa esattamente ciò che gli hai detto, anche quando il mercato si comporta diversamente da come ti aspettavi. Per questo i limiti di rischio non sono un extra ma una parte fondamentale di qualsiasi setup automatico. Questa guida spiega, a livello concettuale, quali limiti puoi impostare in WeCore, come ragionarci e come testarli prima che incontrino denaro reale.

I nomi delle schermate possono cambiare, quindi i passaggi fanno riferimento alle aree dell'app.

Perché limiti tuoi, non solo quelli della prop firm

Le prop firm hanno le proprie regole, come un limite di perdita giornaliero o un drawdown. Se non le conosci, leggi la spiegazione dei limiti di perdita giornalieri.

Il problema è che le regole della società sono una linea rossa: se la superi, di solito il conto è bocciato. Un limite personale serve a fermarti prima di quella linea. Lascia spazio a errori, slippage e movimenti bruschi, ed è per questo che si consiglia di impostarlo più severo della regola della società.

Un esempio ipotetico: se il limite di perdita giornaliero del conto è $1,000, potresti impostare un limite personale di $600 o $700. Quella differenza è il tuo margine.

Passo 1: apri la schermata del rischio per ogni conto

Ogni conto collegato ha il proprio insieme di regole di rischio. Si consiglia di aprire l'area del rischio subito dopo aver collegato ciascun conto e salvare le impostazioni, anche se per ora mantieni i valori predefiniti prudenti.

C'è anche un motivo pratico: ogni nuovo conto parte in modalità Simulazione e non può passare al trading reale finché le sue regole di rischio non sono state salvate almeno una volta.

Passo 2: cosa puoi impostare

Questi sono i principali tipi di controllo:

• Perdita giornaliera massima - un importo in dollari. Quando il P&L della giornata arriva a meno quell'importo, i nuovi segnali di entrata vengono bloccati.
• Numero massimo di posizioni aperte - quante posizioni possono essere aperte contemporaneamente.
• Size massima della posizione - il numero massimo di contratti in un singolo ordine. È una protezione importante contro un errore in un alert o nel codice.
• Simboli consentiti - un elenco dei prodotti che puoi tradare. Il confronto avviene sulla radice del prodotto, quindi il rollover trimestrale del contratto non rompe l'elenco.
• Chiusura automatica al raggiungimento del limite - un'opzione che chiude tutte le posizioni e cancella gli ordini pendenti sul conto quando la perdita realizzata della giornata raggiunge il limite.
• Protezione notizie - un'opzione per spostare lo stop al prezzo di entrata prima di un evento macro ad alto impatto.

Alcune delle protezioni attive (come la chiusura automatica) dipendono dal tuo piano. Verifica cosa è incluso per te direttamente nell'area del rischio.

Passo 3: capisci cosa fa davvero ogni limite

È la parte che molti saltano, ed è importante:

• Bloccare le entrate non significa chiudere. Senza chiusura automatica, il limite di perdita giornaliero impedisce solo nuove entrate. Un trade aperto continua finché non arriva allo stop, al target o a un segnale di uscita.
• La chiusura automatica conta anche la perdita aperta. Somma la perdita realizzata del giorno e la perdita non realizzata delle posizioni aperte; quando insieme raggiungono il limite, le posizioni aperte vengono chiuse e gli ordini in attesa annullati. La tua prop firm può misurare il proprio limite in modo diverso, quindi lascia un margine.
• Le azioni che riducono il rischio passano sempre. Uscite, cancellazioni, spostamento a breakeven e protezione di una posizione non vengono bloccati, nemmeno quando un limite è attivo. Una regola di rischio non deve mai intrappolarti in un trade.
• La perdita giornaliera si misura per conto. Se hai più conti, ognuno ha il proprio limite.

Passo 4: allinea i limiti alle regole della società

Prima di inserire i numeri, apri il centro assistenza ufficiale della prop firm e leggi le regole aggiornate per il tuo conto specifico. Le regole cambiano e a volte differiscono tra tipi di conto della stessa società.

Domande a cui vale la pena rispondere:

1. Il limite di perdita giornaliero è soft (blocco per la giornata) o hard (conto bocciato)?
2. Include la perdita non realizzata?
3. Quando inizia e finisce una "giornata di trading" secondo la società?
4. Qual è il limite di contratti nella fase attuale del conto?
5. Come funziona il drawdown e come si muove con il profitto? Il contesto è nella guida ai tipi di drawdown.

Poi imposta limiti personali più severi in ciascuna di queste aree, soprattutto su size e perdita giornaliera.

Passo 5: testa i limiti in simulazione

In modalità simulazione tutte le regole continuano a funzionare, ma gli ordini non arrivano al broker. Ogni ordine viene contrassegnato come simulazione, con una nota su cosa sarebbe stato bloccato se fosse stato reale.

Sfruttalo:

• Invia di proposito un alert con una quantità superiore alla size consentita e verifica che venga bloccato.
• Prova un simbolo che non è nell'elenco dei consentiti.
• Segui una giornata in cui la perdita simulata si avvicina al limite e controlla il comportamento.

Se il risultato non corrisponde alle tue aspettative, è molto meglio scoprirlo adesso. Approfondimento sulla costruzione di livelli di protezione nella guida alla gestione del rischio per trader algoritmici.

Passo 6: rivedi dopo ogni modifica

I limiti di rischio non sono un'impostazione da fare una volta sola:

• Hai cambiato la dimensione del conto o sei passato a una nuova fase presso la prop firm? Aggiorna i limiti.
• Hai aggiunto una nuova strategia o un nuovo prodotto? Aggiorna l'elenco dei simboli e controlla la size.
• La società ha aggiornato le sue regole? Riallinea.

Punti chiave

• Un limite personale deve essere più severo della regola della prop firm, per lasciare un margine.
• Imposta e salva le regole di rischio per ogni conto subito dopo averlo collegato. Senza questo non si passa al trading reale.
• Comprendi la differenza tra bloccare le entrate e chiusura automatica, e tra perdita realizzata e non realizzata.
• Le azioni che riducono il rischio passano sempre.
• Testa i limiti in simulazione e aggiornali dopo ogni modifica.

WeCore può far rispettare questi limiti automaticamente su ogni conto collegato. Il modo prudente per iniziare è impostarli, tenere il conto in modalità simulazione e verificare che si comportino esattamente come avevi previsto prima di disattivare la simulazione.