Что такое алгоритмическая торговля: гид для частного трейдера

Многим алгоритмическая торговля кажется чем-то для хедж-фондов и серверных в Нью-Йорке. На деле сегодня частный трейдер вполне может сформулировать чёткие правила и поручить их исполнение компьютеру. В этой статье разберём, что это значит на практике, из чего состоит такая система и что она может и чего не может для вас сделать.

Что такое алгоритмическая торговля

Алгоритмическая торговля - это торговля, в которой решения, исполнение или и то и другое подчиняются заранее заданным правилам, которые выполняет компьютер. «Алгоритм» - это просто набор инструкций: если выполнено условие, сделать конкретное действие. Например: если цена закрылась выше определённой скользящей средней и объём выше обычного, открыть лонг со стопом на фиксированном расстоянии.

Главное отличие от ручной торговли - не скорость, а последовательность. Правило, записанное в коде, исполняется каждый раз одинаково: без усталости, страха и мыслей «ну в этот раз подожду ещё немного». В этом же и минус: если правило плохое, компьютер будет исполнять его с безупречной последовательностью.

Для частных трейдеров алгоритмическая торговля в большинстве случаев очень далека от высокочастотной торговли (HFT). Обычно речь идёт о стратегиях на минутных или часовых графиках во фьючерсах вроде NQ, ES или их микро-версий MNQ и MES, которые запускаются алертами с платформы вроде TradingView.

Автоматизация исполнения и полностью системная стратегия

Полезно различать два уровня автоматизации:

• Автоматизация исполнения: момент входа выбираете вы, а система берёт на себя исполнение - отправляет ордер, ставит стоп и тейк, копирует сделку на другие счета и следит за лимитами риска. Решение принимает человек, исполнение механическое.
• Полностью системная стратегия: сам сигнал рождается из правил. Индикатор или стратегия на Pine Script фиксирует условие, отправляет алерт, и система действует без участия человека.

Есть и промежуточный вариант: многие трейдеры запускают автоматические сигналы, но сами решают, когда включать и выключать систему, например вокруг важной макростатистики. Единственно верного ответа нет. Вопрос в том, где вам нужно человеческое суждение, а где жёсткие правила.

Четыре компонента автоматической торговой системы

Любая серьёзная алгоритмическая схема, даже самая простая, состоит из четырёх частей:

1. Сигнал: логика, которая решает, когда входить и выходить. Это может быть индикатор, ценовой паттерн или сигнал из внешнего источника, например копирование сделок.
2. Риск-менеджмент: сколько контрактов торговать, где стоит стоп, каков максимальный дневной убыток, сколько сделок разрешено в день. Подробно об этом - в статье риск-менеджмент для алготрейдеров.
3. Исполнение: как сигнал превращается в ордер у брокера. Обычно через webhook, который передаёт сообщение из TradingView в сервис, подключённый к счёту. Подробнее - в статье автоматизация алертов TradingView через webhooks.
4. Мониторинг: кто-то или что-то должно проверять, что всё работает: алерты приходят, ордера исполняются, а позиция на счёте совпадает с тем, что «думает» система.

Большинство провалов у частных трейдеров случается во втором и четвёртом компонентах, а не в сигнале. Нормальная стратегия при слабом риск-менеджменте может обнулить счёт. Хорошая стратегия без мониторинга может оставить позицию открытой на ночь, потому что не дошёл один-единственный алерт.

Реальные преимущества

• Последовательность: правила исполняются так, как написаны, без вмешательства эмоций.
• Дисциплина риска: лимиты, заданные в системе, соблюдаются, даже когда вы не у экрана и даже когда хочется «отыграться».
• Проверяемость: чётко заданное правило можно протестировать на истории. Решение «по ощущениям» - нельзя.
• Масштаб: одно и то же правило может работать сразу на нескольких рынках или счетах, что вручную сделать очень трудно.
• Время: не нужно сидеть перед графиком всю сессию.

Ограничения, о которых нужно знать

Здесь многие новички разочаровываются. Алгоритмическая торговля не превращает слабую стратегию в прибыльную и добавляет новые виды риска:

• Разрыв между тестом и реальностью: исторические результаты почти всегда выглядят лучше реального исполнения из-за проскальзывания, комиссий и прочего. См. бэктест и реальная торговля.
• Переоптимизация: очень легко построить правила, которые идеально подогнаны под прошлое и проваливаются в будущем.
• Технический риск: пропал интернет, истёк срок алерта, контракт сменился при ролловере, а сигнал всё ещё указывает на старый, или ордер продублировался.
• Смена рыночного режима: стратегия, работавшая на волатильном рынке, может «пилить» на спокойном, и наоборот.
• Ответственность никуда не девается: даже если кнопку нажимает компьютер, убыток - ваш.

Регулирование и правила тех, с кем вы торгуете

В США фьючерсные рынки находятся под надзором CFTC, а NFA - саморегулируемая организация, контролирующая зарегистрированные компании. Обе публикуют образовательные материалы для широкой публики и предупреждения о нереалистичных обещаниях прибыли. Если вам продают «бота» с гарантированной доходностью - это явный красный флаг.

Если вы торгуете на счёте проп-фирмы, всегда проверяйте в её официальном справочном центре политику в отношении автоматизации, ботов и копирования сделок. Фирмы определяют это по-разному, и правила время от времени меняются. Брокеры тоже могут требовать одобрения или специальной настройки для доступа к API.

Чек-лист перед стартом

• Сформулируйте правила простыми словами, прежде чем писать код.
• Задайте лимит убытка на сделку, дневной лимит и максимальный размер позиции.
• Протестируйте на истории, затем проведите форвард-тест на демо-счёте.
• Убедитесь, что видите в реальном времени, что происходит на счёте.
• Предусмотрите «аварийный выключатель» - быстрый способ закрыть всё и остановить систему.
• Изучите правила брокера или проп-фирмы в отношении автоматической торговли.

Главное

• Алгоритмическая торговля - это исполнение заранее заданных правил, а не магия и не обещание прибыли.
• Можно автоматизировать только исполнение или весь процесс, включая сигнал.
• Полноценная система включает сигнал, риск-менеджмент, исполнение и мониторинг.
• Главный плюс - последовательность и дисциплина; главная цена - технический риск и разрыв между прошлым и будущим.
• Начинайте с симуляции и проверяйте правила брокера или фирмы, с которой торгуете.

WeCore - платформа, которая подключает алерты TradingView или TrendSpider, ваши собственные стратегии или сигналы копи-трейдинга к вашему счёту у брокера или в проп-фирме, с автоматическим риск-менеджментом. Для новых счетов есть режим симуляции, чтобы вы увидели, как ведёт себя система, прежде чем рисковать реальными деньгами.