Как настроить автоматические лимиты риска в WeCore

Автоматическая торговля делает ровно то, что вы ей сказали, даже когда рынок ведёт себя не так, как вы ожидали. Поэтому лимиты риска - не дополнение, а базовая часть любой автоматической схемы. Это руководство на концептуальном уровне объясняет, какие лимиты можно задать в WeCore, как о них думать и как проверить их до встречи с реальными деньгами.

Названия экранов могут меняться, поэтому шаги ссылаются на разделы приложения.

Почему нужны свои лимиты, а не только лимиты проп-фирмы

У проп-фирм есть собственные правила, например дневной лимит убытка или просадка. Если вы с ними не знакомы, прочитайте объяснение дневного лимита убытка.

Проблема в том, что правила фирмы - это красная линия: пересекли её - и счёт обычно провален. Личный лимит нужен, чтобы остановить вас до этой линии. Он оставляет место для ошибок, проскальзывания и резких движений, поэтому его рекомендуется ставить строже правила фирмы.

Гипотетический пример: если дневной лимит убытка на счёте $1,000, можно задать личный лимит $600 или $700. Эта разница - ваш запас.

Шаг 1: откройте экран риска для каждого счёта

У каждого подключённого счёта свой набор правил риска. Рекомендуется открыть раздел риска сразу после подключения каждого счёта и сохранить настройки, даже если пока вы оставляете осторожные значения по умолчанию.

Есть и практическая причина: каждый новый счёт стартует в режиме Симуляции и не может быть переведён в реальную торговлю, пока его правила риска не сохранены хотя бы один раз.

Шаг 2: что можно задать

Основные виды контроля:

• Максимальный дневной убыток - сумма в долларах. Когда дневной P&L достигает минус этой суммы, новые сигналы на вход блокируются.
• Максимум открытых позиций - сколько позиций может быть открыто одновременно.
• Максимальный размер позиции - наибольшее число контрактов в одном ордере. Это важная защита от ошибки в алерте или в коде.
• Разрешённые символы - список продуктов, которыми разрешено торговать. Сопоставление идёт по корню продукта, поэтому квартальный ролловер не ломает список.
• Автозакрытие при достижении лимита - опция, которая закрывает все позиции и отменяет рабочие ордера на счёте, когда реализованный убыток за день достигает лимита.
• Защита от новостей - опция переноса стопа в цену входа перед важным экономическим событием.

Часть активных защит (например, автозакрытие) зависит от тарифа. Что включено у вас, смотрите в самом разделе риска.

Шаг 3: поймите, что на самом деле делает каждый лимит

Эту часть многие пропускают, а она важна:

• Блокировка входов - не закрытие. Без автозакрытия дневной лимит убытка только запрещает новые входы. Открытая сделка продолжается до стопа, тейка или сигнала на выход.
• Автозакрытие учитывает и открытый убыток. Оно складывает реализованный убыток за день и нереализованный убыток открытых позиций; когда вместе они достигают лимита, открытые позиции закрываются, а отложенные ордера отменяются. Ваша проп-фирма может считать свой лимит иначе, поэтому оставьте запас.
• Действия, снижающие риск, проходят всегда. Выходы, отмены, перенос в безубыток и защита позиции не блокируются, даже когда лимит активен. Правило риска никогда не должно запирать вас в сделке.
• Дневной убыток считается по каждому счёту. Если у вас несколько счетов, у каждого свой лимит.

Шаг 4: согласуйте лимиты с правилами фирмы

Прежде чем вводить цифры, откройте официальный справочный центр проп-фирмы и прочитайте актуальные правила для вашего конкретного счёта. Правила меняются и иногда различаются между типами счетов в одной фирме.

Вопросы, на которые стоит ответить:

1. Дневной лимит убытка мягкий (блокировка на день) или жёсткий (провал счёта)?
2. Включает ли он плавающий убыток?
3. Когда, по правилам фирмы, начинается и заканчивается «торговый день»?
4. Каков лимит контрактов на текущем этапе счёта?
5. Как работает просадка и как она сдвигается с прибылью? Подробнее - в руководстве по типам просадки.

Затем задайте личные лимиты, более строгие по каждому из этих пунктов, особенно по размеру позиции и дневному убытку.

Шаг 5: проверьте лимиты в симуляции

В режиме симуляции все правила продолжают работать, но ордера не доходят до брокера. Каждый ордер помечается как симуляция, включая отметку о том, что было бы заблокировано, будь он реальным.

Используйте это:

• Намеренно отправьте алерт с количеством выше разрешённого и убедитесь, что он заблокирован.
• Попробуйте символ, которого нет в списке разрешённых.
• Понаблюдайте за днём, когда симулированный убыток приближается к лимиту, и проверьте поведение.

Если результат не совпал с ожиданиями, гораздо лучше узнать об этом сейчас. О построении уровней защиты - в руководстве по риск-менеджменту для алготрейдеров.

Шаг 6: пересматривайте после каждого изменения

Лимиты риска - не разовая настройка:

• Изменился размер счёта или вы перешли на новый этап в проп-фирме? Обновите лимиты.
• Добавили новую стратегию или продукт? Обновите список символов и проверьте размер.
• Фирма обновила правила? Согласуйте заново.

Главное

• Личный лимит должен быть строже правила проп-фирмы, чтобы оставался запас.
• Задайте и сохраните правила риска для каждого счёта сразу после подключения. Без этого перехода к реальной торговле не будет.
• Понимайте разницу между блокировкой входов и автозакрытием, между реализованным и плавающим убытком.
• Действия, снижающие риск, проходят всегда.
• Проверяйте лимиты в симуляции и обновляйте их после каждого изменения.

WeCore может автоматически применять эти лимиты на каждом подключённом счёте. Аккуратный способ начать - задать их, оставить счёт в режиме симуляции и убедиться, что они работают ровно так, как вы планировали, прежде чем отключать симуляцию.