Como definir limites de risco automatizados na WeCore

O trading automatizado faz exatamente o que você mandou, mesmo quando o mercado se comporta de um jeito diferente do esperado. Por isso os limites de risco não são um extra, e sim uma parte básica de qualquer setup automatizado. Este guia explica, em nível conceitual, quais limites você pode definir na WeCore, como pensar sobre eles e como testá-los antes que encontrem dinheiro real.

Os nomes das telas podem mudar, então os passos se referem a áreas do aplicativo.

Por que ter limites próprios, e não só os da prop firm

As prop firms têm as próprias regras, como um limite de perda diária ou um drawdown. Se você não as conhece, leia a explicação sobre limites de perda diária.

O problema é que as regras da empresa são uma linha vermelha: ultrapassou, a conta normalmente reprova. Um limite pessoal serve para te parar antes dessa linha. Ele deixa espaço para erros, slippage e movimentos bruscos, e por isso é recomendado defini-lo mais rígido que a regra da empresa.

Um exemplo hipotético: se o limite de perda diária da conta é $1.000, você pode definir um limite pessoal de $600 ou $700. Essa diferença é a sua margem.

Passo 1: abra a tela de risco de cada conta

Cada conta conectada tem o seu próprio conjunto de regras de risco. O recomendado é abrir a área de risco logo depois de conectar cada conta e salvar as configurações, mesmo que por enquanto você mantenha padrões conservadores.

Há também um motivo prático: toda conta nova começa no modo Simulação e não pode passar para a negociação real enquanto as regras de risco não forem salvas pelo menos uma vez.

Passo 2: o que dá para definir

Estes são os principais tipos de controle:

• Perda diária máxima - um valor em dólares. Quando o resultado do dia chega a menos esse valor, novos sinais de entrada são bloqueados.
• Máximo de posições abertas - quantas posições podem estar abertas ao mesmo tempo.
• Tamanho máximo de posição - o maior número de contratos numa única ordem. É uma proteção importante contra um erro num alerta ou no código.
• Símbolos permitidos - uma lista de produtos que você pode operar. A correspondência é feita pela raiz do produto, então a rolagem trimestral do contrato não quebra a lista.
• Fechamento automático ao atingir o limite - uma opção que zera todas as posições e cancela as ordens pendentes da conta quando a perda realizada do dia chega ao limite.
• Proteção contra notícias - uma opção para levar o stop ao preço de entrada antes de um evento econômico de alto impacto.

Algumas das proteções ativas (como o fechamento automático) dependem do seu plano. Confira o que está incluído para você na própria área de risco.

Passo 3: entenda o que cada limite faz de verdade

É a parte que muita gente pula, e ela importa:

• Bloquear entradas não é fechar. Sem o fechamento automático, o limite de perda diária só impede novas entradas. Uma operação aberta continua até o stop, o alvo ou um sinal de saída.
• O fechamento automático também conta a perda em aberto. Ele soma a perda realizada do dia e a perda não realizada das posições abertas; quando juntas atingem o limite, as posições abertas são fechadas e as ordens pendentes canceladas. Sua prop firm pode medir o próprio limite de outra forma, então deixe uma margem.
• Ações que reduzem risco sempre passam. Saídas, cancelamentos, stop no zero a zero e proteção de posição não são bloqueados, mesmo com um limite ativo. Uma regra de risco nunca deve te prender numa operação.
• A perda diária é medida por conta. Se você tem várias contas, cada uma tem o seu próprio limite.

Passo 4: alinhe os limites com as regras da empresa

Antes de digitar os números, abra a central de ajuda oficial da prop firm e leia as regras atuais da sua conta específica. As regras mudam e às vezes diferem entre tipos de conta da mesma empresa.

Perguntas que vale responder:

1. O limite de perda diária é brando (bloqueia o dia) ou rígido (reprova a conta)?
2. Ele inclui a perda não realizada?
3. Quando começa e termina um "dia de trading" segundo a empresa?
4. Qual é o limite de contratos na fase atual da conta?
5. Como funciona o drawdown, e como ele se move com o lucro? O contexto está no guia de tipos de drawdown.

Depois defina limites pessoais mais rígidos em cada um desses pontos, principalmente tamanho de posição e perda diária.

Passo 5: teste os limites na simulação

No modo de simulação todas as regras continuam funcionando, mas as ordens não chegam à corretora. Cada ordem é marcada como simulação, inclusive com uma anotação do que teria sido bloqueado se fosse real.

Aproveite isso:

• Envie de propósito um alerta com quantidade acima do tamanho permitido e confira se ele é bloqueado.
• Teste um símbolo que não está na lista de permitidos.
• Acompanhe um dia em que a perda simulada se aproxima do limite e confira o comportamento.

Se o resultado não bater com o que você esperava, é muito melhor descobrir agora. Mais sobre montar camadas de proteção está no guia de gestão de risco para traders algorítmicos.

Passo 6: revise de novo a cada mudança

Limites de risco não são uma configuração única:

• Mudou o tamanho da conta ou passou para uma nova fase na prop firm? Atualize os limites.
• Acrescentou uma nova estratégia ou produto? Atualize a lista de símbolos e confira o tamanho.
• A empresa atualizou as regras? Realinhe.

Pontos principais

• Um limite pessoal deve ser mais rígido que a regra da prop firm, para deixar margem.
• Defina e salve as regras de risco de cada conta logo depois de conectar. Sem isso não há passagem para a negociação real.
• Entenda a diferença entre bloquear entradas e fechar automaticamente, e entre perda realizada e não realizada.
• Ações que reduzem risco sempre passam.
• Teste os limites na simulação e atualize-os a cada mudança.

A WeCore pode aplicar esses limites automaticamente em cada conta conectada. O jeito cuidadoso de começar é defini-los, manter a conta no modo de simulação e ver os limites se comportarem exatamente como você planejou antes de desativar a simulação.