WeCore에서 자동 리스크 한도를 설정하는 방법 가이드

자동매매는 시장이 예상과 다르게 움직일 때조차 정확히 시킨 대로만 합니다. 그래서 리스크 한도는 부가 기능이 아니라 모든 자동화 환경의 기본 요소입니다. 이 가이드에서는 WeCore에서 설정할 수 있는 한도가 무엇인지, 어떻게 생각해야 하는지, 그리고 실제 자금을 만나기 전에 어떻게 테스트하는지를 개념 수준에서 설명합니다.

화면 이름은 바뀔 수 있으므로, 단계는 앱의 각 영역을 기준으로 설명합니다.

프랍펌 규칙만이 아니라 나만의 한도가 필요한 이유

프랍펌에는 일일 손실 한도나 드로다운 같은 자체 규칙이 있습니다. 익숙하지 않다면 일일 손실 한도 설명을 읽어 보세요.

문제는 회사의 규칙이 레드라인이라는 점입니다. 넘으면 보통 계좌가 탈락합니다. 개인 한도는 그 선 이전에 멈추게 하기 위한 것입니다. 실수, 슬리피지, 급격한 움직임을 위한 여유를 남기기 때문에, 회사 규칙보다 엄격하게 설정하는 것을 권장합니다.

가상의 예: 계좌의 일일 손실 한도가 $1,000라면, 개인 한도를 $600이나 $700으로 설정할 수 있습니다. 그 차이가 여러분의 안전 여유입니다.

1단계: 계좌별 리스크 화면 열기

연결된 각 계좌에는 고유한 리스크 규칙 세트가 있습니다. 당분간 보수적인 기본값을 유지하더라도, 각 계좌를 연결한 직후 리스크 영역을 열어 설정을 저장하는 것을 권장합니다.

실무적인 이유도 있습니다. 모든 신규 계좌는 시뮬레이션 모드로 시작하며, 리스크 규칙을 최소 한 번 저장하기 전에는 실제 매매로 전환할 수 없습니다.

2단계: 설정할 수 있는 항목

주요 관리 항목은 다음과 같습니다.

• 일일 최대 손실 - 달러 금액입니다. 당일 손익이 그 금액만큼 마이너스에 도달하면 신규 진입 신호가 차단됩니다.
• 최대 보유 포지션 수 - 동시에 열어 둘 수 있는 포지션 수입니다.
• 최대 포지션 규모 - 단일 주문의 최대 계약 수입니다. 알림이나 코드의 실수를 막는 중요한 안전장치입니다.
• 허용 종목 - 거래가 허용된 상품 목록입니다. 상품 루트 기준으로 매칭하므로, 분기별 계약 롤오버가 있어도 목록이 깨지지 않습니다.
• 한도 도달 시 자동 청산 - 당일 실현 손실이 한도에 도달하면 해당 계좌의 모든 포지션을 정리하고 대기 주문을 취소하는 옵션입니다.
• 뉴스 보호 - 영향이 큰 경제 이벤트 전에 손절을 진입가로 옮기는 옵션입니다.

일부 능동적 보호 기능(자동 청산 등)은 플랜에 따라 다릅니다. 포함된 기능은 리스크 영역에서 직접 확인하세요.

3단계: 각 한도가 실제로 무엇을 하는지 이해하기

많은 사람이 건너뛰지만 중요한 부분입니다.

• 진입 차단은 청산이 아닙니다. 자동 청산이 없으면 일일 손실 한도는 신규 진입만 막습니다. 열려 있는 매매는 손절, 목표가 또는 청산 신호가 나올 때까지 계속됩니다.
• 자동 청산은 미실현 손실도 셉니다. 오늘의 실현 손실과 열린 포지션의 미실현 손실을 합산하며, 합계가 한도에 도달하면 열린 포지션을 청산하고 대기 주문을 취소합니다. 프롭 펌은 자체 한도를 다르게 측정할 수 있으니 여유를 두세요.
• 리스크를 줄이는 동작은 항상 통과합니다. 청산, 취소, 본전 이동, 포지션 보호는 한도가 활성화된 동안에도 차단되지 않습니다. 리스크 규칙이 매매 안에 당신을 가둬서는 안 됩니다.
• 일일 손실은 계좌별로 측정됩니다. 계좌가 여러 개라면 각각 고유한 한도를 가집니다.

4단계: 회사 규칙에 맞춰 한도 조정하기

숫자를 입력하기 전에 프랍펌의 공식 헬프센터를 열고 본인 계좌에 해당하는 현재 규칙을 읽으세요. 규칙은 바뀌며, 같은 회사 안에서도 계좌 유형마다 다를 때가 있습니다.

답해 볼 만한 질문:

1. 일일 손실 한도가 소프트(당일 잠금)인가요, 하드(계좌 탈락)인가요?
2. 미실현 손실을 포함하나요?
3. 회사 기준으로 "거래일"은 언제 시작하고 끝나나요?
4. 계좌의 현재 단계에서 계약 수 한도는 얼마인가요?
5. 드로다운은 어떻게 작동하고, 수익에 따라 어떻게 움직이나요? 배경 지식은 드로다운 유형 가이드에 있습니다.

그런 다음 각 항목, 특히 포지션 규모와 일일 손실에서 더 엄격한 개인 한도를 설정하세요.

5단계: 시뮬레이션에서 한도 테스트하기

시뮬레이션 모드에서도 모든 규칙은 계속 작동하지만, 주문은 브로커에 도달하지 않습니다. 각 주문은 시뮬레이션으로 표시되며, 실제였다면 무엇이 차단되었을지에 대한 메모도 함께 남습니다.

이를 활용하세요.

• 허용 규모를 넘는 수량으로 일부러 알림을 보내, 차단되는지 확인하세요.
• 허용 목록에 없는 종목을 시도해 보세요.
• 시뮬레이션 손실이 한도에 가까워지는 날을 따라가며 동작을 확인하세요.

결과가 기대와 다르다면 지금 알게 되는 것이 훨씬 낫습니다. 다층 방어를 쌓는 방법은 알고리즘 트레이더를 위한 리스크 관리 가이드에서 더 자세히 다룹니다.

6단계: 변경할 때마다 다시 검토하기

리스크 한도는 한 번 설정하고 끝나는 것이 아닙니다.

• 계좌 규모가 바뀌었거나 프랍펌에서 새 단계로 넘어갔나요? 한도를 업데이트하세요.
• 새 전략이나 상품을 추가했나요? 종목 목록을 업데이트하고 규모를 확인하세요.
• 회사가 규칙을 바꿨나요? 다시 맞추세요.

핵심 정리

• 개인 한도는 여유를 남기기 위해 프랍펌 규칙보다 엄격해야 합니다.
• 계좌를 연결한 직후 리스크 규칙을 설정하고 저장하세요. 그렇지 않으면 실제 매매로 전환할 수 없습니다.
• 진입 차단과 자동 청산의 차이, 실현 손실과 미실현 손실의 차이를 이해하세요.
• 리스크를 줄이는 동작은 항상 통과합니다.
• 시뮬레이션에서 한도를 테스트하고, 변경할 때마다 업데이트하세요.

WeCore는 연결된 모든 계좌에 이러한 한도를 자동으로 적용할 수 있습니다. 신중하게 시작하는 방법은 한도를 설정하고, 계좌를 시뮬레이션 모드에 둔 채, 시뮬레이션을 끄기 전에 계획한 그대로 동작하는지 지켜보는 것입니다.