프랍펌 일관성 규칙: 무엇을 측정하고 어떻게 대비할까

일관성 규칙은 트레이더를 뒤늦게 놀라게 하는 규칙 중 하나입니다. 첫 출금을 요청할 때에야 알게 되는 경우도 있습니다. 드로다운처럼 계좌를 종료시키지는 않지만, 평가 통과나 출금을 늦출 수 있습니다. 이 글에서는 이 규칙이 무엇을 측정하는지, 왜 존재하는지, 그리고 뜻밖의 상황이 되지 않도록 매매를 어떻게 계획할지 설명합니다.

일관성 규칙이 측정하는 것

대부분의 버전에서 이 규칙은 가장 수익이 컸던 날을 측정 기간의 전체 수익과 비교합니다. 최고 수익일이 전체 수익의 일정 비율을 넘으면 규칙을 충족하지 못하며, 전체 수익이 충분히 늘어 비율이 내려갈 때까지 그 상태가 유지됩니다.

일반적인 공식:

최고 수익일 비율 = 최고 수익일의 수익 / 기간 전체 수익

변형도 있습니다. 실제 수익 대신 수익 목표를 기준으로 측정하는 회사, 수익이 난 날만 세는 회사, 평가 단계에서만 또는 출금 요청 시에만 규칙을 적용하는 회사도 있습니다. 정확한 공식과 비율은 Topstep이나 Lucid Trading Help Center 같은 회사의 공식 헬프센터에서 확인하세요.

회사가 이 규칙을 쓰는 이유

가장 큰 이유는 실력과 운을 구분하기 위해서입니다. 아주 큰 포지션으로 하루 만에 평가를 통과한 트레이더는 판단이 맞았을 수도 있지만, 그것이 반복될지는 알기 어렵습니다. 일관성 규칙은 결과가 여러 날에 걸쳐 분산되도록 유도하고, 그 결과 더 합리적인 포지션 규모로 이끕니다.

실제로 이 규칙은 목표에 도달하려고 하루에 '올인'하려는 유인도 줄여 줍니다. 그런 행동은 보통 드로다운으로 끝나죠. 트레이더 입장에서도 일리가 있습니다. 결과가 고르게 분산되는 방법은 대개 리스크가 더 잘 통제되는 방법이기 때문입니다.

가상의 예시

가상의 40% 일관성 규칙을 가정합니다. 최고 수익일이 전체 수익의 40%를 넘을 수 없습니다. 여기 나오는 수치는 설명용입니다.

트레이더 A:

전체 수익: $3,200. 최고 수익일: $2,000. 비율: 62.5%로 40%를 넘습니다. 트레이더 A는 꽤 수익이 났는데도 규칙을 충족하지 못합니다.

얼마나 더 필요할까요? $2,000이 40% 이하가 되려면 전체 수익이 최소 $5,000이어야 합니다. 즉 새로운 최고 수익일을 만들지 않으면서 다른 날들에 $1,800을 더 벌어야 합니다.

트레이더 B: 5일 동안 +$700, +$600, +$800, -$200, +$700. 전체 수익 $2,600, 최고 수익일 $800, 비율 약 31%. 규칙을 충족합니다.

미묘한 점에 주의하세요. 손실일은 전체 수익을 줄이므로 최고 수익일의 비율을 높입니다. 최고 수익일이 바뀌지 않았는데도 나쁜 하루 때문에 규칙을 벗어날 수 있습니다.

출금과의 관계

많은 회사에서 일관성 규칙은 주로 출금 자격에 영향을 줍니다. 출금을 요청하면 회사는 직전 출금 이후(또는 계좌 시작 이후) 기간을 보고 비율을 계산합니다. 비율이 너무 높으면 요청이 거절되거나, 충족할 때까지 연기됩니다.

알아 둘 만한 상황:

• 기간 초반의 이례적인 하루가 몇 주 동안 출금 자격을 '묶어' 둘 수 있습니다.
• 일부 회사에서는 출금 후 기간이 리셋되고 규칙을 처음부터 다시 셉니다.
• 평가 단계와 펀디드 단계의 일관성 규칙이 다르거나, 한쪽에만 있는 경우도 있습니다.

최소 거래일이나 완충 금액 같은 다른 출금 조건은 프랍펌 출금 완벽 해설을, 평가의 전체 구조는 프랍펌 평가는 어떻게 진행되는가를 참고하세요.

이 규칙에 맞춘 매매 계획

일관성 규칙을 지키는 가장 좋은 방법은 사후에 관리하는 것이 아니라, 처음부터 일관된 방법을 만드는 것입니다.

1. 고정 포지션 규모: 매매마다 비슷한 금액을 위험에 둔다면 이례적인 날이 생길 가능성이 줄어듭니다. 규모 산정 방법은 포지션 사이징 방법을 참고하세요.
2. 개인 일일 수익 상한: 일정 일일 수익에 도달하면 멈추는 트레이더도 있습니다. '희석'하기 어려운 최고 수익일을 만들지 않기 위해서입니다. 이는 개인적인 판단이며 방법에 따라 다릅니다.
3. 지속적인 계산: 전체 수익, 최고 수익일, 비율을 매일 추적해서 여유가 얼마나 있는지 파악하세요.
4. 손실일 주의: 손실일은 비율을 높입니다. 여기서도 빠른 일일 손절이 도움이 됩니다.
5. 목표를 쫓지 말 것: 빨리 끝내려고 규모를 키우는 것이 바로 이 규칙이 막으려는 행동입니다.

간단한 체크리스트:

• 회사의 정확한 비율과 공식을 알고 있다.
• 규칙이 평가 단계, 펀디드 단계, 또는 둘 다에 적용되는지 알고 있다.
• 측정 기간이 언제 리셋되는지 알고 있다.
• 매일 비율을 계산해 주는 간단한 시트가 있다.

핵심 정리

• 일관성 규칙은 최고 수익일을 기간 전체 수익과 비교합니다.
• 일관된 방법과 하루의 운이나 고위험 매매를 구분하기 위한 규칙입니다.
• 이례적인 수익일뿐 아니라 손실일도 비율을 높입니다.
• 많은 회사에서 주로 출금 자격에 영향을 줍니다.
• 고정 포지션 규모가 이 규칙을 지키는 가장 간단한 방법입니다.

WeCore는 실행 측면에서 일관성을 유지하도록 도와줍니다. 고정 계약 수 한도, 일일 손절, 정해진 매매 시간을 계좌에서 자동으로 강제합니다. 먼저 시뮬레이션 모드에서 설정을 시험해 보는 것이 좋습니다.