내 계좌 간 카피 트레이딩: 트레이드 카피어 실전 가이드

여러 계좌를 가진 트레이더, 예를 들어 프랍펌 계좌 몇 개나 펀디드 계좌와 개인 계좌를 함께 운용하는 트레이더라면, 계좌마다 같은 매매를 손으로 넣는 일이 느리고 실수하기 쉽다는 걸 금방 깨닫습니다. 이때 필요한 것이 트레이드 카피어, 즉 한 계좌의 주문을 다른 계좌로 복사하는 도구입니다. 이 글에서는 작동 방식, 잘못될 수 있는 부분, 그리고 시작 전에 확인할 사항을 설명합니다.

리더와 팔로워: 기본 구조

대부분의 시스템에는 수동이든 자동 전략이든 판단이 이루어지는 리더 계좌와, 모든 주문의 사본을 받는 팔로워 계좌가 있습니다. 리더에서 포지션이 열리면 시스템은 각 팔로워에 대응하는 주문을 보내고, 포지션이 닫히면 청산 주문을 보냅니다.

크게 두 가지 방식이 있습니다.

• 주문 단위 복사: 리더로 보내진 모든 주문이 팔로워에게도 전송됩니다. 빠르지만, 한 팔로워에서 주문이 거부되면 그 계좌의 상태가 리더와 어긋날 수 있습니다.
• 포지션 단위 복사: 시스템이 각 팔로워의 포지션을 리더와 비교해 차이를 바로잡습니다. 약간 느리지만 장애에 더 강합니다.

많은 시스템이 둘을 결합합니다. 주문은 즉시 보내고, 백그라운드에서 포지션을 맞춥니다.

규모 배수

모든 계좌가 같은 것은 아닙니다. 어떤 계좌는 더 크고, 펀디드 계좌는 계약 수 한도가 더 낮을 수 있습니다. 그래서 팔로워마다 배수를 설정하는 것이 일반적입니다. 리더가 2계약으로 진입하고 팔로워의 배수가 0.5라면, 팔로워는 1계약으로 진입합니다.

반올림에 주의하세요. 리더가 1계약일 때 배수 0.5를 적용하면 0.5계약이 나오는데, 0.5계약은 거래할 수 없습니다. 시스템은 올림, 내림, 건너뛰기 중 하나를 정해야 합니다. 여기서 마이크로 계약이 큰 도움이 됩니다. MNQ 10계약은 대략 NQ 1계약에 해당하므로 훨씬 세밀한 사이징이 가능합니다. 배수 대신 계좌별 고정 규모를 설정하는 방법도 있습니다.

청산 동기화

진입은 쉬운 부분입니다. 복사가 깨지는 곳은 청산입니다. 미리 생각해 둘 몇 가지 상황:

1. 브로커 측 손절과 목표가: 리더에 손절과 목표가 주문이 있다면, 팔로워에도 실제 주문으로 복제되나요, 아니면 팔로워는 리더가 청산하기만 기다리나요?
2. 팔로워에서의 수동 청산: 팔로워 포지션을 손으로 닫으면, 시스템이 이를 "바로잡겠다며" 다시 열지는 않나요?
3. 부분 청산: 리더가 포지션의 절반을 닫으면 팔로워도 비례하는 만큼 닫아야 하고, 여기에도 반올림이 적용됩니다.
4. 연결 끊김: 매매 도중 팔로워와의 연결이 끊겼다가 복구되면 어떻게 되나요?

각 팔로워가 자체 브로커 측 손절을 갖는 편이 낫습니다. 그래야 복사 체인에서 뭔가 고장 나도 모든 계좌의 손실이 제한됩니다.

지연과 부분 체결

빠른 복사라도 리더의 체결과 팔로워의 체결 사이에는 시간 차가 있습니다. 조용한 장에서는 거의 느껴지지 않지만, 빠른 움직임에서는 팔로워마다 조금씩 다른 가격을 받을 수 있습니다. 여러 계좌로 복사하면 시장에 들어가는 총 계약 수가 늘어나 슬리피지도 커집니다. 자세한 내용은 슬리피지와 체결 비용 글에 있습니다.

부분 체결은 지정가 주문이 수량의 일부만 체결되는 경우입니다. 리더가 4계약 중 3계약만 체결되었다면 팔로워는 4계약을 복사해야 할까요, 3계약을 복사해야 할까요? 그리고 팔로워가 부분 체결된 상태에서 리더가 이미 청산했다면요? 좋은 시스템은 보낸 주문만이 아니라 실제 포지션을 추적합니다.

프랍펌 정책

정책 위반은 계좌를 잃는 결과로 이어질 수 있으므로 가장 중요한 확인 사항입니다. 프랍펌마다 이 주제에 대한 입장이 크게 다르고, 규칙도 수시로 바뀝니다. 각 회사의 공식 헬프센터에서 찾아볼 주제:

• 본인 계좌 간 복사: 같은 트레이더의 계좌 간 복사를 명시적으로 허용하는 곳도, 계좌 수를 제한하는 곳도, 특정 단계에서 금지하는 곳도 있습니다.
• 타인 복사: 다른 트레이더나 외부 서비스의 신호를 복사하는 것은 별개의 문제이며, 금지되거나 더 엄격하게 제한되는 경우가 많습니다.
• 자동화 전반: 봇이 허용되는지, 어느 단계에서 허용되는지.
• 계좌 한도: 동시에 보유할 수 있는 펀디드 계좌 수.
• 회사 간 복사: 한 회사의 계좌에서 다른 회사의 계좌로 복사한다면 두 회사의 규칙을 모두 충족해야 합니다.

포럼이나 1년 전에 맞았던 내용에 의존하지 마세요. 현재 문서를 읽고, 불분명한 점이 있으면 서면으로 고객지원에 문의하세요. 여러 계좌 관리에 대한 배경 지식은 프랍펌 계좌 확장하기 글을 참고하세요.

진짜 위험: 상관된 손실

복사는 리스크를 분산하지 않고 곱합니다. 같은 전략을 복사하는 계좌가 다섯 개라면, 나쁜 하루는 다섯 계좌의 나쁜 하루입니다. 전략이 드로다운에 들어가면 모든 계좌가 함께 들어갑니다.

가상의 예: 각 계좌의 일일 손실 한도가 Y이고, 어느 날 전략이 0.8Y를 잃었다고 해 봅시다. 계좌 하나라면 힘든 하루입니다. 다섯 계좌라면 총손실은 4Y이고, 모든 계좌가 정확히 같은 시점에 한도 근처에 있게 됩니다.

따라서:

• 리더뿐 아니라 계좌마다 별도의 리스크 한도를 설정하세요.
• 팔로워마다 단일 계좌에서 거래할 때보다 작은 규모를 고려하세요.
• 어떤 손실이든 모든 계좌에 동시에 닥칠 수 있다고 각오하세요.
• 남은 드로다운을 포함해 각 계좌의 상태를 따로 추적하세요.

시작 전 체크리스트

• 관련된 모든 프랍펌의 복사 및 자동화 정책을 읽었나요?
• 계좌별 규모나 배수를 설정했고, 반올림 방식을 이해하고 있나요?
• 모든 팔로워에 브로커 측 손절이 있나요?
• 수동 청산, 부분 청산, 연결 끊김 시 어떻게 되는지 알고 있나요?
• 계좌마다 일일 손실 한도가 있나요?
• 전체 체인을 시뮬레이션에서 테스트했나요?

핵심 정리

• 트레이드 카피어는 주문 단위, 포지션 단위 또는 둘 다로 리더의 주문을 팔로워에게 복사합니다.
• 규모 배수와 반올림은 계획이 필요하며, 마이크로 계약이 도움이 됩니다.
• 청산, 부분 체결, 연결 끊김은 복사가 깨지는 지점입니다.
• 프랍펌 정책은 매우 다양하므로 항상 공식 출처를 확인하세요.
• 복사는 리스크를 곱합니다. 계좌별 한도는 필수입니다.

WeCore에서는 계좌별로 규모와 리스크 한도를 설정해 본인 계좌 간에 매매를 복사할 수 있으며, 이에 대한 실전 가이드도 있습니다. 시뮬레이션 모드로 시작하고, 각 회사의 규칙이 이를 허용하는지 꼭 확인하세요.