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アルゴリズム取引

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個人トレーダー向けにアルゴリズム取引を解説。執行の自動化と完全なシステムトレードの違い、システムを構成する要素、そして実際のメリットと限界までをわかりやすくまとめます。

実運用の成績がバックテストと違う理由を解説。約定、スリッページ、手数料、レイテンシー、データ品質、先読みバイアス、相場環境の変化、そして事前の正しい検証方法まで紹介します。

トレード戦略の過剰最適化（カーブフィッティング）を解説。パラメーター過多、データスヌーピング、インサンプルとアウトオブサンプル、ウォークフォワード、頑健性チェック、危険信号まで。

損失回避、リベンジトレード、自信過剰、自動化に介入したくなる衝動を解説。トレード日誌、事前のルール、自動化がどう役立つか、そして責任が自分に残る部分はどこかをまとめます。